TRANSAKCJE WALUTOWE W PRAKTYCE
autor Administrator, opublikowano 2001-01-13
Program
1. Czynniki wpływające na kursy walut.2. Podstawowe pojecia transakcji walutowych: marża, konwencje notowań, kurs krzyżowy, pozycja walutowa.
3. Transakcje na rynku natychmiastowym spot.
4. Sesja symulacyjna Spot FX.
5. Rynek terminowy:
- forward outright; zastosowanie transakcji terminowej forward outright,
- opcja terminowa (Time Option); zastosowanie opcji terminowej,
- transakcje swapowe: zabezpieczenie płynności, przesunięcie pozycji walutowej na termin wcześniejszy, przesunięcie pozycji walutowej na termin późnieszy, przesunięcie pozycji po kursie historycznym, arbitraż odsetkowy, swap walutowy termin - termin (Forward- Forward),
- transakcje Terminowe Nierzeczywiste: NDF, NDS,
- transakcje przed datą waluty Spot (Ante Spot).
6. Giełdowy kontrakt terminowy Futures na waluty obce:
kontrakty futures na polskich giełdach,
zastosowanie futures.
7. Bankowa opcja walutowa:
podstawowe pojecia: volatility, wartość opcji, delta, bloki budujące strategie,
strategie na rynku opcji: budowa i wycena; Strangle, straddle, butterfly, opcje zerokosztowe, profit participating option, bull i bear spread,
zastosowanie opcji do wzrostu rentowności depozytu Dual Currency Deposit i inne produkty.
8. Regulacje instrumentów rynku walutowego w prawie dewizowym.